中国教育在线
中国教育在线
洪永淼院士做客“百年南开大讲坛”谈现代计量经济学的应用
2019-10-31 15:19:00
南开大学
作者:

  10月28日,美国康奈尔大学经济学与国际研究讲席教授、发展中国家科学院院士、世界计量经济学会会士洪永淼教授做客 “百年南开大讲坛”,在金融发展研究院作了题为“理解现代计量经济学”的学术报告。金融发展研究院负责人主持活动,并为洪永淼颁发“百年南开大讲坛主讲人”纪念牌。

  洪永淼从现代计量经济学理论体系出发,就现代计量经济学的发展及核心问题作了总体的梳理与把控。他认为,计量经济学是现代经济学实证研究最重要的研究方法,在推动经济学科学化过程中起了极其重要的作用。

  报告中,洪永淼详细介绍了经典计量经济学,并概述其核心内容和基本假设。接着以经济金融数据为例,指出经典线性回归模型的部分假设难以满足,进而引申到现代计量经济学理论。他指出,对于T-检验、F-检验和平稳时间序列数据,只要存在条件同方差假定,即使随机扰动项不服从正态分布,经典OLS理论在大样本情况下也依旧适用;小样本则可以通过Bootstrap等方法进行渐进拟合。

  洪永淼以条件异方差、自相关、非线性时间系列模型、内生性及模型设定等问题为导向,详细介绍了现代计量经济学理论。他表示,现代计量经济学最伟大的贡献之一就是将条件同方差和自相关假定放松,可以综合运用GLS理论、构建正确方差估计量的稳健性T-检验和Wald检验、估计长期方差-协方差矩阵等方法得以解决;通过对非线性时间序列模型的均值建模,引出QMLE估计和GMM的估计方法,特别指出,当辅助假设错误时,QMLE估计可能出现的系列情况;对于内生性问题,则可以通过2SLS等方法加以修正。

  洪永淼还向与会师生介绍了当下计量经济学发展前沿,并对大数据、机器学习在计量建模与预测预警领域的运用进行讲解。

  本次活动是南开百年校庆系列学术活动之一,金融发展研究院青年教师,硕、博研究生以及兄弟学院师生共同参加。

  洪永淼,美国康奈尔大学经济学与国际研究讲席教授,厦门大学王亚南经济研究院与经济学院院长,发展中国家科学院院士,世界计量经济学会会士,教育部“长江学者”讲座教授,教育部高等学校经济学类专业教学指导委员会副主任委员,曾任中国留美经济学会会长(2009-2010),2018年入选东方网、美国侨报“中国留学生的四十年(40人)”代表人物。

  洪永淼的研究领域为计量经济学、时间序列分析、金融计量经济学、中国经济。其论文发表于Econometrica,Journal of Political Economy,Quarterly Journal of Economics,等国际顶级期刊上。出版《Probability and statistics Economists》《髙级计量经济学》《概率论与统计学》等著作。2014-2018年连续5年入选 Elsevier“经济、金融和计量经济学”领域中国高被引学者榜单。

免责声明:

① 凡本站注明“稿件来源:中国教育在线”的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属本网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。已经本站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明“稿件来源:中国教育在线”,违者本站将依法追究责任。

② 本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系。

相关新闻
南开大学 2020-06-17 16:23:00