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　　编写说明

　　根据《中国银行(行情论坛)业从业人员资格认证制度暂行规定》，以及中国银行业从业人员资格认证考试总体思路和设计，我们组织风险管理专家编写了本大纲，报中国银行业从业人员资格认证专家委员会审议通过。

　　本大纲专为商业银行从事风险管理相关专业岗位的从业人员所设计，是中国银行业从业人员资格认证考试的专业考试科目，内容涵盖风险管理专业从业人员应该掌握的基本知识和技能。

　　本大纲突出国内银行业实践，兼顾国际银行业最新趋势，坚持理论与实践相结合，以实践为主；知识与技能相结合，以技能为主；现实与前瞻相结合，以现实为主的原则。

　　本大纲包括商业银行风险管理基础、商业银行风险管理基本架构、信用风险管理、市场风险管理、操作风险管理、流动性风险管理、声誉风险和战略风险管理、监管要求与市场约束等八个部分。大纲从商业银行风险管理的基本概念和基本架构入手，着重突出信用、市场、操作三大风险的识别、计量、监测与控制的技能知识，并考察流动性风险、声誉风险和战略风险等基本知识，最后从理念、机制和方法等角度对商业银行监管和市场约束做了要求。

　　本大纲在编写过程中得到了中国银监会、各商业银行及国内外众多专家学者的大力支持，在此一并致谢。

　　大纲之中如有错误、纰漏之处，欢迎批评指正。

　　中国银行业从业人员资格认证办公室

　　2007年5月15日

　　1. 商业银行风险管理基础

　　1.1风险与风险管理

　　1.1.1风险与收益

　　1.1.2风险管理与商业银行经营

　　1.1.3商业银行风险管理的发展

　　1.2商业银行风险的主要类别

　　1.2.1信用风险

　　1.2.2市场风险

　　1.2.3操作风险

　　1.2.4流动性风险

　　1.2.5国家风险

　　1.2.6声誉风险

　　1.2.7法律风险

　　1.2.8战略风险

　　1.3商业银行风险管理的主要策略

　　1.3.1风险分散

　　1.3.2风险对冲

　　1.3.3风险转移

　　1.3.4风险规避

　　1.3.5风险补偿

　　1.4商业银行风险与资本

　　1.4.1资本的概念和作用

　　1.4.2监管资本与资本充足率要求

　　1.4.3经济资本及其应用

　　1.5商业银行风险管理的数理基础

　　1.5.1收益与风险的度量

　　1.5.2风险管理中常用的统计分布知识

　　1.5.3风险管理的量化原理

　　1.5.4风险敏感性分析的泰勒展式

　　2. 商业银行风险管理基本架构

　　2.1商业银行风险管理环境

　　2.1.1商业银行公司治理

　　2.1.2商业银行内部控制

　　2.1.3商业银行风险文化

　　2.1.4商业银行管理战略

　　2.2商业银行风险管理组织

　　2.2.1董事会及其专门委员会

　　2.2.2监事会

　　2.2.3高级管理层

　　2.2.4风险管理部门

　　2.2.5其他风险控制部门

　　2.3商业银行风险管理流程

　　2.3.1风险识别

　　2.3.2风险计量

　　2.3.3风险监测

　　2.3.4风险控制

　　2.4商业银行风险管理信息系统

　　2.4.1数据收集

　　2.4.2数据处理

　　2.4.3信息传递

　　2.4.4信息系统安全管理

　　3. 信用风险管理

　　3.1信用风险识别

　　3.1.1 单一法人客户风险识别

　　3.1.2 集团法人客户风险识别

　　3.1.3个人客户风险识别

　　3.1.4 组合风险识别

　　3.2信用风险度量

　　3.2.1 客户信用评级

　　客户评级的基本概念

　　评级模型的分类

　　法人客户评级模型

　　个人客户评级模型

　　3.2.2 债项评级

　　债项评级的基本概念

　　债项评级的方法

　　贷款分类与债项评级

　　3.2.3 组合信用风险度量

　　违约相关性及其度量

　　组合信用风险模型

　　组合损失的压力测试

　　3.2.4国家风险主权评级

　　3.2.5新资本协议下的信用风险量化

　　3.3 信用风险监测与报告

　　3.3.1风险监测对象

　　3.3.2风险监测主要指标

　　3.3.2风险预警

　　3.3.3风险报告

　　3.4 信用风险控制

　　3.4.1限额管理

　　单一客户限额管理

　　集团客户限额管理

　　组合限额管理

　　3.4.2信贷审批

　　贷款定价

　　贷款发放

　　3.4.3 贷后管理

　　贷款转让

　　贷款重组

　　3.4.4 经济资本配置

　　3.4.5 资产证券化与信用衍生产品

　　资产证券化

　　信用衍生产品

　　4. 市场风险管理

　　4.1市场风险识别

　　4.1.1 市场风险特征与分类

　　利率风险

　　汇率风险

　　股票价格风险

　　商品价格风险

　　4.1.2 主要交易产品风险特征

　　即期

　　远期

　　期货　　互换

　　期权　　4.1.3资产分类

　　交易账户和银行账户

　　资产分类的监管标准与会计标准

　　我国商业银行资产分类现状